Новый норматив краткосрочной ликвидности будет вводиться для банков поэтапно

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Банк России планирует с 2025 года начать поэтапное внедрение национального норматива краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций. Полное функционирование норматива начнется в 2026 году, следует из материалов ЦБ РФ.

Впервые о планах внедрить новый национальный норматив краткосрочной ликвидности заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в 2023 году на ХХ Международном банковском форуме в Сочи. В презентации Данилова указывалось, что новый норматив поможет лучше учитывать национальную специфику в сравнении со стандартами "Базель III".

"С учетом опыта применения норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) и его методологических недостатков назрела необходимость оптимизировать регулирование риска ликвидности, в том числе принимая во внимание национальные особенности российского финансового рынка. На смену НКЛ должен прийти новый норматив краткосрочной ликвидности, который лучше отразит российскую специфику и статистику", - указано в докладе, опубликованном сегодня ЦБ для общественных консультаций.

Согласно материалам регулятора, поэтапное внедрение национального норматива краткосрочной ликвидности в 2025 году начнется в режиме сбора данных. Предполагается, что тогда же будут внесены изменения в законодательство для того, чтобы норматив заработал в полном объеме.

"Разработке нового национального норматива краткосрочной ликвидности предшествовала оценка фактического воздействия норматив краткосрочной ликвидности, проведенная Банком России в 2022 году. Ее результаты подтвердили необходимость доработки параметров норматива и их сближения с национальной статистикой. Калибровка нового национального норматива ликвидности проводилась на данных 13 российских банков (девять из которых - системно значимые) за период с 2014 по 2022 год", - отмечается в докладе ЦБ.

Отличия от действующего норматива краткосрочной ликвидности

Сейчас НКЛ предусматривает сценарий, при котором банк накапливает достаточную ликвидность для преодоления любого кризиса - от экстраординарного системного до индивидуального кризиса ликвидности. С новым нормативом банки должны будут поддерживать уровень ликвидности, позволяющий преодолеть средний системный или значительный идиосинкратический стресс без поддержки Банка России. Предполагается, что переход к новому регулированию позволит банкам улучшить как нормативную, так и фактическую ликвидность.

В частности, будет предусмотрен более гибкий режим соблюдения нового норматива - так называемая оранжевая зона между целевым уровнем норматива в 100% и его минимальным значением (предварительно - 80%). "Оранжевая зона" допускает снижение уровня фактического значения норматива относительно целевого в рамках допустимого четко ограниченного диапазона. Предполагается, что это даст банкам большую гибкость в работе и одновременно снизит риск нарушения требований регулятора.

Вместе с тем попадание в эту зону приведет к экономическим последствиям для банка в виде повышенных отчислений в систему страхования вкладов (а в перспективе - в Фонд поддержки банковского сектора, идея создания которого как коллективного буфера капитала для банковской системы сейчас обсуждается в Банке России), указывают в ЦБ.

"Таким образом, предполагается, что плата за снижение норматива станет, с одной стороны, стимулирующей мерой для банка, а с другой - компенсацией за повышенные риски, которые он несет для себя и всей финансовой системы", - считают в регуляторе.

Снижение фактического значения норматива ниже минимального (ниже 80%) уже будет нарушением и будет наказываться, как и нарушение других обязательных нормативов.

При этом внедрение гибкого режима соблюдения нового норматива потребует изменения федерального законодательства, в настоящее время ЦБ занимается проработкой этого вопроса.

Кроме того, новый норматив предполагает расширение структуры высоколиквидных активов (ВЛА). "Основное отличие состава ВЛА нового норматива от действующего НКЛ заключается в уровне рейтингов для установления порогов вхождения на каждый уровень ВЛА (будут использоваться национальные рейтинги не ниже ruBBB) и в видах финансовых активов (в сравнении с НКЛ добавлены кредитные требования к корпоративным заемщикам, соответствующим инвестиционному классу, но исключены акции) с учетом возможности рефинансироваться под них на российском рынке", - указывается в документе. При этом в новом нормативе из высоколиквидных активов исключены акции из-за их высокой волатильности, особенно в случае стресса.

По оценкам ЦБ, эти изменения приводят к росту высоколиквидных активов при расчете нового норматива у системно значимых банков на 1,6 трлн рублей, до 9,5 трлн рублей (по данным на 1 января 2023 года).

Последствия для банков в случае нарушения норматива

Кредитные организации при нарушении обязательного норматива могут потерять право эмиссии облигаций с ипотечным покрытием, также несоблюдение норматива влияет на аудиторское заключение и возможность участия кредитной организации в выдаче банковских гарантий, обеспечивающих уплату налогов, таможенных платежей.

Кроме того, это будет означать нарушение критериев, установленных правительством, по участию в госпрограммах субсидирования кредитования и банковского сопровождения контрактов по госзакупкам, а также обслуживания счетов Федерального Казначейства.