ВТБ хочет перейти на оценку кредитных рисков по внутренним рейтингам

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ в июле текущего года планирует направить в Банк России заявку на использование подхода по оценке кредитного риска с использованием внутренних рейтингов банков (IRB- или ПВР-подход). Об этом на встрече топ-менеджеров банка с журналистами сообщил зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Мы планируем подать заявку на использование ПВР-подхода в июле. В течение 2020 года мы взаимодействовали с Центральным банком и в целом всю подготовку банка, включая IT-системы, за год провели. Соответственно, сейчас уже идут последние приготовления, когда готовность проверяется внутренним контролем, - там необходима целая серия шагов вплоть до набсовета. За второй квартал мы все эти формальные шаги по утверждению заявки должны пройти, чтобы в июле ее в ЦБ подать. На текущий момент мы практически готовы", - сказал он.

Говоря о возможной экономии капитала банка при применении такого подхода, Кулик отметил, что пока такую оценку делать сложно. "Пока сложно оценить, на сколько мы реально выйдем, так как в процессе защиты заявки у Центрального банка есть такая возможность, как применить "консервативную надбавку", - пояснил зампредседателя правления ВТБ.

В январе 2020 года Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором предложил введение дифференцированных надбавок к капиталу за системную значимость банков и норматива концентрации кредитного риска Н30, а также обязательный переход всех системно значимых кредитных организаций на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР).