ЦБ провел стресс-тест банков

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России провел стресс-тест банков, результаты "вполне неплохие". Однако есть несколько игроков, которые в случае реализации сценария стресс-теста могут испытывать трудности с достаточностью капитала. Об этом журналистам сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова в кулуарах XX Международного банковского форума.

"Мы только-только буквально обсудили на финансовом комитете результаты стресс-тестирования. Проводили и по методу bottom-up и по методу top-down. Результаты вполне неплохие. Наш банковский сектор выдерживает сценарий консервативный", - сказала она.

При этом Полякова уточнила, что стресс-тест показал наличие нескольких игроков на банковском рынке, которые могут испытывать трудности с достаточностью капитала.

Вместе с там зампред ЦБ напомнила, что в настоящее время регулятор отрабатывает с банками планы восстановления финансовой устойчивости. Так, системно значимые банки сейчас проходят процедуру согласования с ЦБ таких планов, добавила она.

Метод bottom-up - стресс-тест, реализуемый самими финансовыми институтами с использованием внутренних данных и моделей, но с одинаковым сценарием, определяемым регулятором. Top-down - расчеты делает Банк России в большей мере для внутренних аналитических целей на основе данных отчетности с использованием собственных моделей.