Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.

ЦБ ранее ввел в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика. А с 1 октября 2019 года регулятор установил надбавки к коэффициентам риска (от 130% до 220%) в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным.

"Новые риск-веса различаются в зависимости от ПДН заемщика, и более высокий ПДН обусловливает более высокие риск-веса. Средний риск-вес для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, увеличился до 220% по сравнению с 170% по необеспеченным кредитам, выданным в апреле - сентябре, когда применялись предыдущие риск-веса", - говорится в сообщении.

В Fitch поясняют, что, согласно регулированию ЦБ, введенному с 1 октября 2019 года, в категорию заемщиков с повышенным ПДН (выше 80%) попадают больше граждан по сравнению с тем, когда банки сами определяли ПДН.

"Консервативное определение ПДН, применяемое ЦБ РФ, также сыграло заметную роль. По нашим оценкам, повышение могло бы быть существенно меньшим (30 п. п., а не 50 п. п.), если бы банкам было разрешено взвешивать кредиты на основании показателей, которые они используют для выдачи кредитов, а не на регулятивном определении ПДН, используемом ЦБ РФ", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, агентство указывает на существенные различия между банками в подходе к расчету риск-весов по кредитным картам, на которые приходится около 20% необеспеченного кредитования в России.

С 1 октября, для упрощения, некоторые банки рассматривают все операции по картам, иногда весь портфель кредитных карт, как кредиты, по которым не производился расчет ПДН (категория "не применимо" - 30% всех необеспеченных кредитов на конец октября). Риск-вес по этой категории кредитов основан на ПДН в 50-60%. Другие банки рассчитывают индивидуальные ПДН, например, при увеличении у заемщика используемого месячного баланса кредита. В Fitch ожидают, что по итогам обсуждений, которые ведутся в настоящее время между банками и ЦБ РФ, будет сформирован более последовательный подход.