Новый подход по оценке кредитного риска может заработать с 1 января 2020 года

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Новый подход к оценке кредитного риска при расчете капитала банков может заработать с 1 января 2020 года. Об этом на встрече банкиров с руководством Банка России заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Второй, альтернативный подход - это что-то вроде очень-очень сильно упрощенного IRB [подход по оценке кредитного риска с использованием внутренних рейтингов банков] для всех банков <...> Небольшие банки, у которых нет крупных баз данных, не могут использовать IRB. Именно из этих соображений и был разработан этот альтернативный подход, там очень небольшое количество факторов, которые определяют кредитные качества заемщика, из которых можно рассчитывать достаточность капитала <...> Мы рассчитываем эту интенсивную работу завершить к концу 2019 года для того, чтобы новый подход по расчету кредитного риска вступил в силу с 1 января 2020 года", - сказал Поздышев.

Зампред ЦБ уточнил, что в рамках внедрения новой методики оценки рисков также рассматривается возможность комбинирования подходов, основанных на альтернативном подходе и подходе с использованием национальных рейтингов. "Предварительные оценки говорят, что альтернативный подход более выгоден, чем переход на рейтинги, также мы обсуждаем возможность комбинации двух подходов: часть рейтинга, часть альтернативного подхода, без рейтингов", - сказал он.

Ранее Поздышев заявлял ТАСС, что регулятор разрабатывает альтернативный подход к оценке кредитного риска, который может дать лучшую возможность кредитования широкого круга российских предприятий, чем подход, основанный на рейтингах.

В новость были внесены изменения (19:19 мск) - добавлен третий абзац