МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк России подготовил новый подход к оценке кредитного риска банками, позволяющий высвободить капитал финансовых организаций и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. Соответствующая инструкция вступит в силу с 1 января 2020 года за исключением ряда норм, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Новый подход предусматривает расчет нормативов по классам контрагентов, а не по группам активов (I-V группы).
"В инструкции Банка России выделяется категория заемщиков "инвестиционный класс" с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время - 100%) при отнесении их к I или II категориям качества в целях формирования резервов и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке. Оценка риска по требованиям к банкам будет зависеть от отнесения банков к классам исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка", - отмечается в сообщении регулятора.
Также устанавливается пониженный коэффициент риска (85%) по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые оцениваются на индивидуальной основе. Однако при портфельной оценке для МСП коэффициент риска будет на уровне 75%, такая норма существует и сейчас. При кредитовании корпоративных заемщиков выделяется класс "специализированное кредитование" с дифференцированными коэффициентами риска в зависимости от типа специализированного кредитования (проектное, объектное или товарно-сырьевое финансирование), а для проектного финансирования - в зависимости от фазы проекта (инвестиционная фаза или фаза эксплуатации) и уровня его кредитоспособности (слабый, удовлетворительный, достаточный, высокий). При этом по проектам в рамках Фабрики проектного финансирования, созданной на базе ВЭБ.РФ, в инвестиционной фазе до конца 2021 года повышенный коэффициент риска в 130% применяться не будет.
"Более высокие коэффициенты риска (вместо действующего 150%) будут применяться по вложениям в некотируемые акции (доли) юридических лиц: в размере 400% - по краткосрочным спекулятивным вложениям и 250% - по прочим вложениям (с установлением переходного периода в пять лет). Установлен повышенный коэффициент риска 150% по дефолтным кредитам в необеспеченной части (без обеспечения, признаваемого в целях снижения кредитного риска), в случае если расчетный резерв на возможные потери по ним менее 20%, с отсрочкой вступления в силу до 1 января 2021 года. Увеличен коэффициент риска с действующей величины 150% до 200% по ссудам, выданным с 1 января 2020 года и использованным заемщиками на вложения в уставные капиталы других юридических лиц", - говорится в сообщении ЦБ.
В течение года банки будут вправе выбрать, как именно им рассчитывать нормативы - по существующей инструкции регулятора или же по новому подходу. В случае выбора нового подхода кредитная организация должна будет уведомить Банк России.