МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность дифференцировать для банков надбавки к достаточности капитала за системную значимость кредитной организации. Об этом говорится в консультативном докладе ЦБ РФ на тему определения системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.
"Надбавка за системную значимость должна быть пропорциональна уровню системной значимости банка, который оценивается степенью влияния потенциальной потери им финансовой устойчивости на финансовую систему и экономику", - отмечается в докладе.
Так, регулятор предлагает дифференцировать надбавки за системную значимость в зависимости от величины обобщающего результата банка (средняя доля, рассчитанная по отдельным статьям активов, взятых с определенным весом). Как уточнил журналистам директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов, возможен также поэтапный переход к такой системе надбавок. Он также подчеркнул, что это не вопрос этого года.
В настоящее время надбавка за системную значимость одинакова для всех системно значимых банков и находится на уровне 1%. Согласно новой методике, повышенный коэффициент по набавке за системную значимость - в случае введения этих норм в ближайшее время - могут получить два банка. При этом для одного из них надбавка составит 2,5%, а для другого - 1,5%. Для остальных надбавка останется на уровне 1%.
Предполагается, что надбавки должны снизить вероятность потери банком финансовой устойчивости за счет формирования дополнительных источников покрытия убытков, а также сокращение масштабов государственной поддержки и использования средств налогоплательщиков, если все же такое событие произошло, отмечается в докладе.
Регулятор также полагает, что введение надбавок, сдерживающих рост наиболее крупных кредитных организаций, будет способствовать ограничению системных рисков и выравниванию конкурентных позиций на рынке банковских услуг. В международной практике дифференцированный подход реализован в большинстве стран, в том числе в Европе и США.
Введение норматива концентрации
Регулятор рассматривает возможность установить для банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации, норматив концентрации кредитного риска Н30.
"Выявление крупных рисков на контрагента на уровне банковской группы позволяет учитывать каналы передачи и распространения риска по финансовой системе, в том числе от некредитных финансовых организаций, входящих в состав банковских групп", - считают в ЦБ.
Для реализации нового норматива потребуются законодательные изменения. Так, регулятор уже подготовил свои предложения для поправок в закон о Центральном банке. Они дадут право регулятору устанавливать дифференцированное регулирование для кредитных организаций в зависимости от размера их активов и системной значимости, а также порядок расчета максимальной концентрации риска на отдельного контрагента от величины основного капитала банковской группы. Регулятор ожидает, что требования о выполнении норматива будут установлены на законодательном уровне с 1 января 2022 года.
О кредитном риске
Кроме того, в докладе говорится, что ЦБ рассматривает возможность введения для системно значимых банков обязательного использования подхода оценки кредитного риска по внутренним рейтингам кредитных организаций (IRB- или ПВР-подход).
"Банк России считает, что в рамках реализации стимулирующего регулирования целесообразно введение обязательного применения всеми системно значимыми кредитными организациями ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала", - отмечается в нем.
Соответствующие изменения могут вступить в силу не ранее чем спустя пять лет с момента опубликования соответствующих изменений в указания ЦБ РФ. Кроме того, потребуются изменения в федеральные законы о Центральном банке и о банках и банковской деятельности.
Как пояснил журналистам Лобанов, регулятор также планирует еще обсудить с банками комфортный срок для перехода на ПВР подход.
В настоящий момент два банка - Сбербанк и Райффайзенбанк - имеют право на применение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Сбербанк получил разрешение ЦБ в конце 2017 года, Райффайзенбанк - в конце 2018 года. В октябре 2019 года Лобанов сообщал ТАСС, что регулятор ожидает перехода третьего банка на использование ПВР не ранее середины 2020 года.
Требования к системно значимым банкам
Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился до 11. Сейчас в него входят Газпромбанк, ВТБ, "Юникредит", Альфа-банк, Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
На данный момент к таким банками предъявляются повышенные требования, например по базовому капиталу (Н1.1). Так, с 1 января 2019 года системно значимые банки должны выполнять условие достаточности в 6% (для остальных кредитных организаций - 5%). Кроме того, системно значимые банки выполняют норматив краткосрочной ликвидности (LCR), характеризующий устойчивость организации к ситуации денежного оттока за 30 дней.