МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Несколько крупных банков злоупотребляют послаблениями, а также используют регуляторный арбитраж в вопросе кредитной концентрации - когда банк выдает много кредитов одному заемщику или заемщикам из одной отрасли. Это несет риски для самих кредитных организаций и финансовой системы в целом, говорится в докладе Банка России по регулированию рисков кредитной концентрации.
"Несмотря на формальное выполнение нормативов, реальная экономическая концентрация у некоторых банков неприемлемо высока - банки злоупотребляют послаблениями, а также используют регуляторный арбитраж. Сейчас все банки в секторе формально соблюдают нормативы концентрации, но при этом у нескольких крупных банков общая сумма экспозиции на отдельные ГСЗ (группа связанных заемщиков - прим. ТАСС) сравнима с размером капитала или даже значительно превышает его. Соблюдение нормативов в основном достигается банками за счет применения послаблений в отношении заемщиков под санкциями (льготный коэффициент риска 50%, возможность не объединять в ГСЗ/ГСЛ (группа связанных заемщиков/группа связанных с банком лиц - прим. ТАСС) связанные компании)", - отмечается в докладе.
Очевидно, что текущая ситуация, при которой у крупных банков реальная концентрация существенно выше нормативных значений, несет риски для них самих и финансовой системы в целом, подчеркнули в ЦБ. "Риски концентрации необходимо снижать главным образом за счет более равномерного распределения кредитных требований между банками. С учетом запаса капитала по нормативам у кредитующих банков и роста их капитала это вполне реализуемо в среднесрочной перспективе даже с учетом увеличивающегося долга компаний", - указали в ЦБ.
Чем опасна кредитная концентрация
Если банк выдал одному заемщику или группе связанных заемщиков слишком большой объем кредитов относительно своего капитала и при этом такой заемщик оказывается в дефолте, банк понесет значительные убытки и потеряет заметную часть своего капитала, что может привести даже к отзыву лицензии. В случае системно значимых банков такая ситуация создаст риски для финансовой стабильности всего сектора, отмечают авторы доклада.
"Риск кредитной концентрации опасен не только в отношении менее надежных заемщиков с низким кредитным качеством (рейтингом): он возникает и в отношении высокорейтинговых компаний. Дефолт такой компании, хотя и является маловероятным событием, все же возможен. Ее финансовое положение может по каким то причинам начать быстро ухудшаться, а банк кредитор может не получить средства обратно из за срока кредитов или невозможности компании их быстро погасить или рефинансировать", - подчеркнули в регуляторе.
При этом в России исторически рост концентрации был связан, в частности, с тем, что крупнейшие банки, как правило, уступают по размеру крупнейшим российским компаниям. Кроме того, в стране пока не так сильно развиты рынки капитала, и основное финансирование компании привлекают в форме банковских кредитов, а после санкций в 2014 году и затем в 2022 году у компаний закрылся доступ к западным рынкам капитала. Также некоторым крупным компаниям удобнее и дешевле привлекать кредиты в зависимых банках, хотя банки и берут на себя повышенные риски, а некоторые банки, в свою очередь, сами не стремятся снижать риски, желая удержать крупных корпоративных клиентов для дополнительного дохода.
В Банке России также напомнили, что в мировой истории существует достаточно много примеров дефолтов крупных компаний с высокими рейтингами, даже национальных чемпионов, повлекших значительные убытки у банков кредиторов. В отдельных случаях, чтобы избежать проблемы для финансовой системы, власти вынуждены были предоставлять экстренную поддержку, выкупая активы или участвуя в докапитализации, что в конечном итоге ложилось на плечи налогоплательщиков.
Предложения регулятора
Для снижения рисков концентрации Банк России принял решение не продлять для банков льготы по расчету отдельных нормативов, в том числе Н6 (ограничивает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков планкой 25% от капитала), в части применения льготного 50-процентного риск веса и возможности не объединять в группу связанных заемщиков компании, пострадавшие от санкций. Послабления завершат свое действие 31 декабря 2024 года. Также ЦБ с 2028 года отменит льготы по 50-процентному риск весу при расчете нормативов концентрации для государственных компаний с выручкой более 2% ВВП, а с 2026 года начнет поэтапное введение критерия качества контрагента по сделкам обратного репо: если его оценка собственной кредитоспособности (ОСК) ниже "AA ", то банк должен будет считать риск на эмитента бумаг, полученных в обеспечение. Планируется также еще ряд новаций.
Кроме того, как ожидает ЦБ, к снижению концентрации банки будет стимулировать развитие синдицированного кредитования и введение так называемой оранжевой зоны для банков по нормативам концентрации - приемлемый уровень превышения, который не приводит к отзыву лицензии, но при этом банк будет должен отчислять больше средств в систему страхования вкладов (ССВ) за принятие повышенных рисков. Снижению концентрации может способствовать и создание Фонда поддержки банковского сектора (ФПБС), функцией которого - во всяком случае в начале - будет предоставление поручительств в пользу банков за их крупных заемщиков с высоким рейтингом, по которым нормативы концентрации достигли верхней границы "оранжевой зоны". Таким образом, задача фонда на этом этапе будет в том, чтобы контролировать и покрывать существующие избыточные кредитные риски, способствуя (экономически через платность поручительств) их постепенному снижению.
"Наш анализ показывает, что с учетом запаса по лимитам у других банков, предлагаемых поэтапных сроков введения, роста капитала сектора (около 10% в год), уточнений в части исключения необоснованной нагрузки, а также инструментов снижения рисков концентрации банки смогут в приемлемые сроки (до конца 2030 года) снизить свои кредитные концентрации и выйти на целевые значения нормативов. Для отдельных банков на начальном этапе может потребоваться разработка и утверждение индивидуальных планов снижения концентрации. При этом банковский сектор в каждый момент времени с запасом будет сохранять потенциал кредитования крупнейших компаний", - сделали вывод в ЦБ.