Эксперты оценили потери банков из-за падения цен на нефть

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ключевая ставка, установленная Банком России, может быть повышена на 1-1,5 процентного пункта (п.п.) до конца текущего года, говорится в подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" обзоре "Прогноз банковского сектора на 2020 год: весеннее обострение". Сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых.

"Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 п.п. до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в материале.

Эксперты в умеренно негативном сценарии прогнозируют снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40-45 за баррель. Однако в случае отсутствия новых договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+ среднегодовая цена на нефть марки Brent может опуститься ниже $35 за баррель. "В результате поддержание курса рубля в текущем ценовом диапазоне станет экономически невыгодным для Банка России, так как будет ускоренно истощать резервы. Отказ от валютных интервенций на фоне слабых цен на нефть приведет к значительному обесценению национальной валюты и активирует условия для наступления кризисного сценария", - говорится в материале.

Банковский сектор

По финансовому результату банков агентство прогнозирует, что прибыль кредитных организаций до налогов по итогам 2020 года упадет на 20-25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2-1,3 трлн рублей против 1,6 трлн рублей в 2019 году (без учета влияния МСФО 9), а рентабельность собственного капитала (ROE) составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год.

В рейтинговом агентстве рассматривают устойчивость банковского сектора в данный момент как более высокую, чем в кризисы 2008 и 2014 годов. Это в большей степени вызвано уходом с рынка слабых игроков, а также ростом концентрации сектора на госбанках.

При этом аналитики ожидают снижения рентабельности банковского сектора по итогам 2020 года "прежде всего вследствие реализации рыночного риска от отрицательной переоценки ценных бумаг, а также роста отчислений в РВПС (резервы на возможные потери по ссудам)". Также давление на рентабельность окажет рост стоимости привлеченных средств в связи со снижением профицита свободной ликвидности в секторе. РБК сообщает со ссылкой на управляющего директора по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Александра Сараева, что обесценение ценных бумаг на 10% для финансового результата банковской системы означает потерю 200 млрд рублей.

Больше всего пострадать могут, по мнению экспертов, автокредитование и необеспеченное розничное кредитование. "Банки снизят объемы вновь выдаваемых кредитов пока ситуация не стабилизируется. Учитывая, что кредитования ФЛ [физических лиц] в последние годы было наиболее маржинальным сегментом, это окажет заметное давление на финансовый результат сектора", - считают в агентстве.

Кроме того, банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитных портфелей как корпоративных, так и розничных заемщиков. Формирование дополнительных резервов приведет к снижению запаса по капиталу.