МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новый подход к оценке кредитного риска позволит высвободить капитал по банковскому сектору и дать дополнительный толчок для кредитования реального сектора экономики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что первый вице-премьер, министр финансов Антона Силуанов направил 17 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором заявил о недопустимости внедрения упрощенного подхода к оценке риска с разделением заемщиков лишь на две категории. По мнению главы Минфина, такой подход "не обеспечивает ни корректного соотнесения коэффициентов риска с уровнем кредитного риска, ни достаточного спектра дифференциации коэффициентов риска".
"По имеющимся предварительным количественным оценкам влияния подхода без использования кредитных рейтингов на финансовое положение банков, его реализация позволит высвободить капитал в целом по банковскому сектору и тем самым дать дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики уже в ближайшей перспективе", - прокомментировали письмо в ЦБ.
В регуляторе также отметили, что при выборе варианта внедрения нового стандартизированного подхода Банк России учитывал потребность в стимулировании банковского кредитования надежных корпоративных заемщиков, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, а также необходимость поддержания финансовой стабильности путем обеспечения для банков равных условий оценки уровня кредитного риска. ЦБ также указал, что большинство заемщиков в силу различных причин не имеют рейтингов.
"Одним из факторов, который учитывался при выборе [подхода], является то, что в условиях рассмотрения кредитных рейтингов, присвоенных одним и тем же объектам рейтинга российскими и международными рейтинговыми агентствами, максимальный уровень кредитных рейтингов ограничивает применяемый диапазон международных шкал "страновым потолком" (в настоящее время - на уровне рейтинга "ВВВ-" по рейтинговой шкале S&P Global Ratings). В отличие от варианта без использования рейтингов, это обстоятельство не позволяет применять с учетом требований "Базеля III" пониженные коэффициенты риска даже в отношении лучших российских корпоративных заемщиков", - добавили в ЦБ.
При этом в регуляторе подчеркнули, что Банк России продолжает работу по созданию условий для использования в будущем кредитных рейтингов национальных рейтинговых агентств в банковском регулировании.
Новый подход
В начале июля Банк России сообщил, что регулятор планирует внедрить новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска. В частности, по требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию "инвестиционный класс" с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) в случае, если банк по действующим положениям относит таких корпоративных заемщиков к I или II категории качества, а их бумаги торгуются на бирже.