Анри родился 16 апреля 1955 г. в замке Бецдорф, округ Гревенмахер (Люксембург). Принадлежит к династии Нассау. Его отец - великий герцог Жан, мать - великая герцогиня Жозефина-Шарлотта. По материнской линии является внуком короля Бельгии Леопольда III.
При рождении получил имя - Анри Альбер Габриель Феликс Мари Гийом (Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume).
среднее образование получил в Люксембурге
В 1975 г. окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания).
В 1980 г. - университет в Женеве, магистр политологии.
Стажировался в США.
Имеет почетные степени доктора гуманитарных наук университета Святейшего Сердца (Коннектикут, США), юридических наук университета Майами (Огайо, США), экономики университета Кхон Каен (Таиланд) и политологии Трирского университета (Германия).
В 1980-88 гг. был членом Государственного совета Люксембурга.
В марте 1998 г. был назначен представителем великого герцога (регентом).
В 1998-2000 гг. - член Международного олимпийского комитета.
7 октября 2000 г. стал великим герцогом люксембургским после отречения от власти герцога Жана.
Является активным защитником дикой природы. Президент Люксембургского дарвиновского фонда для Галапагосских островов (Galapagos Darwin Trust Luxembourg) и член руководящего комитета Фонда им. Чарльза Дарвина для Галапагосских островов (Fondation Charles Darwin pour les îles Galápagos).
С 2005 г. - почетный президент Филармонического оркестра Люксембурга.
Имеет два воинских звания - генерал люксембургской армии и почетный майор парашютного полка Великобритании.
Имеет люксембургские награды - Большой крест ордена Золотого льва дома Нассау, Большой крест ордена Дубовой короны, Большой крест ордена за гражданские и военные заслуги Адольфа Нассауского, а также большое число иностранных наград.
Владеет английским, французским и немецким языками.
Женат с 1981 г. на Марии Терезе, дочери кубинских эмигрантов. У них пятеро детей.
Среди увлечений герцога - классическая музыка, охота и спорт (горные и водные лыжи, плавание, яхты, теннис).